La Conférence actuarielle arabe 2024 se tient à Tunis du 23 au 25 avril sur le thème “Le monde à travers un œil actuariel” pour débattre des risques et des défis auxquels sont confrontés les secteurs de l’assurance, de la gestion d’actifs, de la gestion de patrimoine et des retraites, ainsi que les risques financiers et commerciaux auxquels sont confrontés les gouvernements et les entreprises dans des secteurs importants.
La troisième session de cette conférence organisée mardi 23 avril s’est focalisée sur les actuaires en assurance bancaire et les risques opérationnels.
Traditionnellement, les actuaires opéraient dans les domaines de l’assurance-vie, de l’assurance, des régimes de retraite, des placements et des avantages sociaux.
Les actuaires sont qualifiés pour aider à l’analyse quantitative des risques, y compris l’élaboration de modèles, l’établissement d’hypothèses et la surveillance. Les actuaires sont aussi capables de mesurer la dépréciation des actifs financiers, la gestion des risques, apporter des conseils en matière d’investissements et d’optimisation des coûts.
Ils peuvent stimuler le développement de produits bancaires en examinant et en modélisant les risques différemment de manière à améliorer les opportunités commerciales et les offres aux clients.
Récemment, le secteur bancaire semble être un secteur idéal pour les actuaires. Auparavant, les banques utilisaient IAS 39 comme norme comptable pour comptabiliser les risques et la mesure des instruments financiers. Elle a été remplacée par la norme IFRS 9, ce qui a permis aux banques de passer du modèle des pertes encourues au modèle des pertes attendues.
Hatem Zaara, Directeur général de la Banque Tuniso-Libyenne (BTL) a participé à cette troisième session sur le thème “Actuaires en assurance bancaire: Risques opérationnels et produits Gestion”.
Est-ce que les résultats dégagés par les actuaires peuvent-être appliqués dans le marché tunisien pour évaluer le risque ? Pour répondre à cette question Hatem Zaara a souligné que la problématique consiste à mettre l’actuariat au niveau du Pricing.
“Mon expérience dans ce domaine a débuté avec le VaR. Cet instrument permet une évaluation du portefeuille et de calculer les probabilité de perte potentielle sur dans une période bien déterminée. Mais le recours au VaR dans la gestion du risque a nettement diminué dans les stratégies de gestion des risques (portfolio)”, explique Hatem Zaara.
Aujourd’hui, ajoute le directeur général de la BTL, il faut prendre en considération comment adopter de manière proactive le Pricing au niveau de plusieurs paramètres comme l’énergie, le climat et autre.
Partant de son expérience en la matière, Hatem Zaara a souligné que la valeur de l’actuariat ressemble au VaR du moment où les probabilités ou les hypothèses des risques commencent à apparaître une fois le crédit est débloqué.
“A la BTL, les compétences de la banque ont tenté d’intégrer l’actuariat dans le Pricing du risque dans un dossier d’un grand investissement. Le taux d’intérêt appliqué par la banque qui s’ajoute au TMM reflète en réalité le risque de l’emprunteur qu’encourt la banque”, témoigne Hatem Zaara qui a appelé à renforcer le rapprochement banques et assurances dans le domaine de l’actuariat parce que dans l’absence de garantie, il y a possibilité de recourir aux compagnies d’assurance pour garantir le prêt demandé par l’emprunteur.
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